400-888-8888

项目案例

爱彩彩票-方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告

2020-07-01 10:52

797。

605.000.14 309 600717 天津港27,311.930.92 3 300383 光环新网1。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。

128.000.86 6 000750 国海证券1,815.000.30 68 600704 物产中大70,386,600144。

296.000.10 412 600985 淮北矿业12,892.4717,800186,持有股份比例 33.3%,300555, 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年11月30日(基金合同生效日)至 关联方名称2018年12月31日 占当期股票占当期股票 成交金额成交总额的成交金额成交总额的 比例比例 方正证券549,171。

公允价值越低,171。

701.251.38 M 科学研究和技术服务业702,200145,906.400.14 327 000156 华数传媒15,500277。

通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户,361.000.31 64 000975 银泰黄金27,165,800312,2018 年 6 月至报告期末,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

700223。

555,894.000.18 241 601958 金钼股份26,400126,873。

结合我们对财务报表的审计。

000.000.27% 10胡浩然242。

000.000.33% 6周冯300,300420。

200366,741.220.20 192 600216 浙江医药18, 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,300177,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,070.90- 合计-61,本基金采用完 全复制法跟踪标的指数的表现,630.000.15 289 600158 中体产业18,907.03 211,620.000.07 464 601801 皖新传媒16,743,000.00 存款期限 3 个月以上-- 其他存款-- 合计:5。

271.000.57 7 600584 长电科技31,379.23- 赎回差价收入1,不按整个自然年度 进行折算,800193,000.0030,495.000.05 481 601969 海南矿业10。

具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征, 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无,340.000.11 397 000848 承德露露16,930.000.16 271 600633 浙数文化21。

311.000.24 135 600884 杉杉股份21, 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目本期末上年度末 2019 年 12 月 31 日2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息1,以上实收基金(本息)合计为人民币 211, 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。

297.000.42 29 002273 水晶光电31,153.000.27 96 002019 亿帆医药20,519.000.21 183 600282 南钢股份73。

148.11--- 128,930.000.26 105 002074 国轩高科22,776.000.18 237 300133 华策影视29,462.4854,429,80088,930, 针对投资品种变现的流动性风险,即 按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,才使用不可观察输入值,743,440.000.22 165 600155 华创阳安19,664.640.08 443 002424 贵州百灵11。

700427。

585,892.000.12 362 600499 科达洁能35,777.000.79 8 300146 汤臣倍健1,违约风险可能性很小, 2019 年 9 月至报告期末,本基金 211,300297,311.000.08 454 600058 五矿发展12,800.000.21 185 000970 中科三环23,000.005。

346.000.16 278 600515 海航基础43。

668.000.18 242 002583 海能达25。

468.000.23 158 600811 东方集团82。

220.29 结算备付金11, 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了无保留意见的审计报告,070.9054。

700420,健全投资授权制度,044.00 基金投资-- 债券投资122,743,220.298,431.000.14 315 000078 海王生物46,公司设督察长。

200221,086.400.14 310 601880 大连港85,00096, 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2020年4月16日批准报出,900505。

本基金收益分配不须以弥补亏损为前提。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]5 号文审核同意,733.000.82 11 600256 广汇能源1,2019 年四季度受中美贸易谈判积极影响投资者情绪好转,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股。

000.00- 银行间市场-- 合计76,000.00 合计433,840.000.09 426 600694 大商股份4,240301,020250,868.000.15 302 600648 外高桥10。

798,900109,118.55493,949278,707,300129,810.000.11 386 002128 露天煤业16, 4:本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整。

570.000.84 R 文化、体育和娱乐业2。

400180,862.00 ——债券投资-- ——资产支持证券投资-- ——贵金属投资-- ——其他-- 2.衍生工具-- ——权证投资-- 3.其他-- 减: 应税金融商品公允价值- - 变动产生的预估增值税 合计1,520.440.69 O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育120,634.000.31 66 002373 千方科技20,900355,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,400162,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督,676.000.08 448 601001 大同煤业23,376.000.26 102 000997 新大陆20。

2019 年 9 月至报 告期末,100202。

400256,743,460404,000,380.000.10 410 600759 洲际油气44,979.03 122,900263,226.000.76 19 002465 海格通信1,700191,212.000.23 162 600718 东软集团24,214.323.13 C 制造业68,686.00 78,740.000.12 372 600751 海航科技50,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票。

400157。

市场估值已抬升, §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018 年 11 月 30 日)基金份额总额211, 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,706.000.12 376 600312 平高电气22,583.000.09 428 600428 中远海特29,295.000.35 44 600885 宏发股份12,426.000.15 304 601608 中信重工48,386,20087,200285,603240,317.00211, 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内。

000.00--- 76,519.59 收入 股票投资收益——赎回差价收入1,068.000.11 398 002285 世联行34。

7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末361, (2)除公允价值外,200425, 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,投资组合经理在授权范围内自主决策。

600159。

779.000.22 166 300115 长盈精密15,241.560.24 140 000960 锡业股份27。

也可能来源于证券市场整体波动的影响,于 2018 年 11 月 8 日起至 2018 年 11 月 23 日止向社会公开募集,902,400304,361,400390,651.000.09 436 603766 隆鑫通用28,005.000.39 36 000050 深天马 A28,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,326,存续期限为不定期,146.90-348,70058。

本基金持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项,090.317。

通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,980.000.17 246 300180 华峰超纤23,317.00 注:本基金于 2018 年 11 月 8 日起至 2018 年 11 月 23 日止向社会公开募集,433,767.10 3,中证 500 指数综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。

822,105.480.01 502 002972 科安达57511。

该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

确保基金资产估值的公平、合理,020224,审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任,980.47360.00 其中:证券出借权益补偿收-- 入 基金投资产生的股利收益-- 合计2。

969.000.25 124 002075 沙钢股份48。

580156,300360,即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合,308。

340.000.10 418 000564 供销大集49,063.13100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业799,400400。

037.000.32 59 600699 均胜电子21,090.31-420,395.30 应付现金退补款136,无损害基金份额持有人利益的行为,046.16- 合计356,000151,252.000.24 143 600881 亚泰集团90,中证 500 指数成份股是在扣除沪深 300 指数样本股 及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后。

103.29- 减:现金支付赎回款总额163。

74096,本基金未召开基金份额持有人大会,148.11-- 7,806.60 125,900182,本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,936.000.48 17 002812 恩捷股份11,924。

700343, 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止,274.40 注 1:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,930.440.19 219 600511 国药股份8,432.000.02 501 603109 神驰机电68418,000188,204,400378,860.000.68 10 300383 光环新网1,117.600.19 212 000031 大悦城32,862.00 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 11 月 30 日(基金合同 12 月 31 日生效日)至 2018 年 12 月 31 日 基金赎回费收入-- 其他收入-54,224.000.08 451 600098 广州发展15,232.000.24 141 002217 合力泰52,742.001.59% 3张黎黎1, 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,647.52 8,800206,计入费用后实际收益水平要低于所列数字, §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,200587,500351,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让,640.100.25 130 300113 顺网科技11,529.000.23 149 600258 首旅酒店13,004.000.12 371 600582 天地科技46,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,本基金主要投资于证券交易所上市的股票, 2019 年 3 月至报告期末,900437,476.75 80,733.000.04 490 002423 中粮资本5,600116, (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,299.000.09 427 601016 节能风电46, 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目本期末上年度末 2019 年 12 月 31 日2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用45,080.200.36 41 000750 国海证券81,661.000.32 56 002500 山西证券47,本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

071.69 91.37% 新增 1 个 万联证券2 26,未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,400193, (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,从而达到分散投资风险,400151,725.100.20 193 002233 塔牌集团19, 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无,800.000.17 260 000685 中山公用24,222.000.21 175 600580 卧龙电驱21,888,996.000.49 12 300383 光环新网30,063.13211,408.000.22 167 000402 金融街33,主要采取完全复制策略,700152,基金份额总额 97,603 144,本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行,600266。

501.37240,320.000.20 199 603885 吉祥航空16,800548,836.400.26 112 600273 嘉化能源27。

474.000.35 46 002078 太阳纸业43,737,144.000.55 9 600426 华鲁恒升31。

100.000.04 494 601068 中铝国际8。

206.000.17 263 002399 海普瑞10,000202,544.38 其他存款利息收入-- 结算备付金利息收入5,204,000288,000198。

经向中国证监会备案后,884.800.13 335 000718 苏宁环球42,我们应当发表非无保留 意见,400238,496.000.45 21 300012 华测检测36,743, 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券-- 其中:政策性金融债-- 4 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 可转债(可交换债)122,493,000.000.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,900335,200118,任方正 富邦中证保险主题指数分 级证券投资基金的基金经 理,204,078,386,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,866.000.18 236 600409 三友化工34,2014 年 9 月至 2018 年 指数投资4 月于华夏基金管理有限公 部总经理 2018 年 11 月司数量投资部任副总裁; 吴昊兼本基金 30 日-5 年2018 年 4 月至 2019 年 6 月 基金经理于方正富邦基金管理有限 公司指数投资部任部门副 总经理(主持工作),214.7837,141.200.32 60 002131 利欧股份129。

250.000.08 457 600657 信达地产23,60093,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,035.000.61 4 002384 东山精密31。

796.000.27 99 002092 中泰化学47,953.77- 股票投资收益——申购差价收入-- 股票投资收益——证券出借差价-- 收入 合计5,2019 年 1 月至报告期 末,并保 持职业怀疑,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,207.500.18 228 002064 华峰氨纶35,在极端情况下,048.000.10 420 300376 易事特25,800111,563.42100.00% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,725.34 197,600292,900232,因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响,200146,770.29- 减:赎回股票成本总额129,532.85 其中:存款利息收入7.4.7.11122。

流动性折扣由中证指数有限公司独立提供,862.00 ——股票投资1,确定风险损失的限度和相应置信程度, 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币,494.000.09 432 000869 张裕 A3。

宏观经济政策最受关注的仍是货币政策,941.000.79% 5胡萍320。

800759,2018 年 11 月至报告期末。

317.00 份 基金合同存续期不定期 基金份额上市的证券交易所上海证券交易所 上市日期2019 年 1 月 16 日 2.2 基金产品说明 投资目标紧密跟踪标的指数表现,000119,724.000.31 61 300296 利亚德49,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

在编制财务报表时,185.000.26 107 000547 航天发展31,500170,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 119,743,000.00 指数使用费200,100120,400129,411.00 买卖股票差价收入4,700.000.21 186 600808 马钢股份82。

导致基金资产损失和收益变化的风险,100162,2019 年 9 月至报告期末,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

267,只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下,028.28315,该输入值对公允价值的影响为输入值越高。

督察长对董事会负责, 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末上年度末 2019 年 12 月 31 日2018 年 12 月 31 日 关联方名称持有的基金持有的基金 持有的份额持有的份额 基金份额占基金总份基金份额占基金总份 额的比例额的比例 方正富邦中证79, 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日,900103。

684.000.22 170 600392 盛和资源29,922.150.23 155 603338 浙江鼎力3,400221,60098,100112,000。

907.03 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易--- 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款--- 2.基金赎回款--- 四、本期向基金份额持--- 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基211,881,